Slik handel med høy sannsynlighet og ETF Gaps Gap trading kan tilby aktive aktører betydelige og hyppige muligheter, men det store volumet av hull som oppstår året rundt, gjør det vanskelig å fastslå nøyaktig hvilke som skal handle og hvordan du skal skrive inn og avslutte disse stillingene . Mange handelsfolk har fokusert på denne fremtredende strategien, men få utenfor fagområdet vet de eksakte utførelsespunktene for en vellykket handel. Var avslørende hundrevis av kortsiktige oppsett for handelslagerhull og ETF-gap som har vist konsekvent høyt vinnende prosenter. Med gjennomsnittlig 3-6 gevinster per handel i stillinger som varer 1 til 6 dager, og en samlet 68 prosentpoeng siden vi startet testing i 2001, har disse strategiene potensialet til å være utrolig lønnsomme. Alle strategiene i våre guidebøker kommer med full og fullstendig avsløring slik at du kan begynne å bruke dem til din egen handel med det samme. Gjennom å undersøke tusenvis av lagergap fra det siste tiåret, har vi identifisert og kvantifisert hvordan: Å gjenkjenne fordelaktige lager - og ETF-gapoppsett. Bestem inngangsnivåene som samsvarer med din personlige handelsstil. Identifiser hvor du skal spesifisere bestillinger på daglig basis. Utfør og avslutt handel på riktig tidspunkt og sted. Disse guidebokene er begge 100 forskningsbaserte og forankret i den omfattende back-testing weve gjennomført for å etablere de forskjellige parametrene for vellykket gaphandel. Kjøp din kopi av Connors Research Trading Strategy-serien ETF Gap Trading Strategies som arbeider av Larry Connors Amp Cesar Alvarez. Som med all vår forskning baserer vi våre gap trading strategier på data, ikke på mening. Hvis du vil starte handelsgap med en kvantifiserbar kant, og med fleksibiliteten til å velge mellom et bredt spekter av strategier som passer best til dine egne personlige mål, oppfordrer jeg deg til å utnytte disse guidebokene. Se Larry Connors diskutere de 7 nøklene til å handle lagerhull med suksess: Er du for øyeblikket trading lagergap med jevne mellomrom Hvis svaret ditt er nei, anbefaler jeg på det sterkeste at du laster ned en gratis kopi av How to Trade høy sannsynlighet lagergap 2. utgave med presis , kvantifiserte handelsregler utviklet av Larry Connors og Connors Research. Om Connors Research Connors Research har over 12 års erfaring med å bygge kvantifiserte, systematiske aksjer og ETF-strategier for høyverdige personer, profesjonelle handelsborger, hedgefond og proprietære handelsfirmaer. Connors Research eier en av de største databasene i verden av kvantifisert kortsiktig markedsadferd som gjør at våre kunder har avanserte og proprietære måter å generere alpha i sine porteføljer. I tillegg har Connors Research publisert over 20 bøker om kvantifisert handelsforskning og strategier, og har bygget proprietær programvare som inneholder millioner av kvantifiserte algoritmer. Research Reports Blog Links Ansvarsfraskrivelse Ansvarsfraskrivelse: Connors Research, LLC (Company) er ikke en investeringsrådgivende tjeneste, heller ikke en registrert investeringsrådgiver eller meglerforhandler og har ikke til hensikt å fortelle eller foreslå hvilke verdipapirer eller valuta kunder skal kjøpe eller selge for seg selv. Analytikere og ansatte eller tilknyttede selskaper i selskapet kan ha posisjoner i aksjer, valutaer eller næringer som diskuteres her. Du forstår og anerkjenner at det er en svært høy grad av risiko involvert i handel med verdipapirer og valutaer. Selskapet, forfatterne, utgiveren og alle tilknyttede selskaper påtar seg ikke noe ansvar eller ansvar for dine handels - og investeringsresultater. Faktiske erklæringer på Companys nettside, eller i publikasjoner, er laget fra og med utsatt dato og kan endres uten varsel. Det bør ikke antas at metodene, teknikkene eller indikatorene som presenteres i disse produktene, vil være lønnsomme, eller at de ikke vil resultere i tap. Tidligere resultater fra enhver enkelt handelsmann eller handelssystem utgitt av Selskapet er ikke en indikasjon på fremtidig avkastning av den aktuelle forhandleren eller systemet, og er ikke en indikasjon på fremtidig avkastning som realiseres av deg. I tillegg er indikatorene, strategiene, kolonnene, artiklene og alle andre funksjoner i Companys produkter (samlet informasjonen) kun til informasjons - og utdanningsformål, og bør ikke tolkes som investeringsrådgivning. Eksempler presentert på Companys nettside er kun for pedagogiske formål. Slike oppsett er ikke oppfordringer til noen ordre å kjøpe eller selge. Følgelig bør du ikke stole utelukkende på Informasjonen ved å gjøre noen investeringer. I stedet bør du bare bruke Informasjonen som utgangspunkt for å gjøre ytterligere uavhengig forskning for å gi deg mulighet til å danne din egen mening om investeringer. Du bør alltid sjekke med din lisensierte finansiell rådgiver og skattemessig rådgiver for å bestemme hvilken investering som passer. HYPOTETISKE ELLER SIMULERTE RESULTATRESULTATER HAVER VISSENDE BEGRENSNINGER. I SAMMENDRAG AV EN FAKTISK PRESTASJONSOPPTAK, FORTSATT SIMULERTE RESULTATER IKKE VIRKELIG HANDEL OG KAN IKKE GJENNOMFØRES AV MAKSJON OG ANDRE SLIPPAGEGIVER. OGSÅ SOM HANDELENE IKKE ER FAKTISKT BLEVET, HAR RESULTATENE KUNDER ELLER OVERPENSJONER FOR KONSEKVENSEN, OM NOEN, AV VISSE MARKEDSFAKTORER, SOM SIKKER LIKVIDITET. SIMULERTE HANDELSPROGRAMMER I ALMINDELIGE ER OGSÅ FØLGENDE AT DE ER DESIGNERT MED HINDSIGHT. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL KONTO VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTATER ELLER TAP SOM LIGER TIL SENNE. Om Connors Research Connors Research har over 12 års erfaring med å bygge kvantifiserte, systematiske aksjer og ETF-strategier for høyverdige personer, profesjonelle handelsborde , hedgefond og proprietære handelsfirmaer. Connors Research eier en av de største databasene i verden av kvantifisert kortsiktig markedsadferd som gjør at våre kunder har avanserte og proprietære måter å generere alpha i sine porteføljer. I tillegg har Connors Research publisert over 20 bøker om kvantifisert handelsforskning og strategier, og har bygget proprietær programvare som inneholder millioner av kvantifiserte algoritmer. Research Reports Blog Links Ansvarsfraskrivelse Ansvarsfraskrivelse: Connors Research, LLC (Company) er ikke en investeringsrådgivende tjeneste, heller ikke en registrert investeringsrådgiver eller meglerforhandler og har ikke til hensikt å fortelle eller foreslå hvilke verdipapirer eller valuta kunder skal kjøpe eller selge for seg selv. Analytikere og ansatte eller tilknyttede selskaper i selskapet kan ha posisjoner i aksjer, valutaer eller næringer som diskuteres her. Du forstår og anerkjenner at det er en svært høy grad av risiko involvert i handel med verdipapirer og valutaer. Selskapet, forfatterne, utgiveren og alle tilknyttede selskaper påtar seg ikke noe ansvar eller ansvar for dine handels - og investeringsresultater. Faktiske erklæringer på Companys nettside, eller i publikasjoner, er laget fra og med utsatt dato og kan endres uten varsel. Det bør ikke antas at metodene, teknikkene eller indikatorene som presenteres i disse produktene, vil være lønnsomme, eller at de ikke vil resultere i tap. Tidligere resultater fra enhver enkelt handelsmann eller handelssystem utgitt av Selskapet er ikke en indikasjon på fremtidig avkastning av den aktuelle forhandleren eller systemet, og er ikke en indikasjon på fremtidig avkastning som realiseres av deg. I tillegg er indikatorene, strategiene, kolonnene, artiklene og alle andre funksjoner i Companys produkter (samlet informasjonen) kun til informasjons - og utdanningsformål, og bør ikke tolkes som investeringsrådgivning. Eksempler presentert på Companys nettside er kun for pedagogiske formål. Slike oppsett er ikke oppfordringer til noen ordre å kjøpe eller selge. Følgelig bør du ikke stole utelukkende på Informasjonen ved å gjøre noen investeringer. I stedet bør du bare bruke Informasjonen som utgangspunkt for å gjøre ytterligere uavhengig forskning for å gi deg mulighet til å danne din egen mening om investeringer. Du bør alltid sjekke med din lisensierte finansiell rådgiver og skattemessig rådgiver for å bestemme hvilken investering som passer. HYPOTETISKE ELLER SIMULERTE RESULTATRESULTATER HAVER VISSENDE BEGRENSNINGER. I SAMMENDRAG AV EN FAKTISK PRESTASJONSOPPTAK, FORTSATT SIMULERTE RESULTATER IKKE VIRKELIG HANDEL OG KAN IKKE GJENNOMFØRES AV MAKSJON OG ANDRE SLIPPAGEGIVER. OGSÅ SOM HANDELENE IKKE ER FAKTISKT BLEVET, HAR RESULTATENE KUNDER ELLER OVERPENSJONER FOR KONSEKVENSEN, OM NOEN, AV VISSE MARKEDSFAKTORER, SOM SIKKER LIKVIDITET. SIMULERTE HANDELSPROGRAMMER I ALMINDELIGE ER OGSÅ FØLGENDE AT DE ER DESIGNERT MED HINDSIGHT. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL REGNSKAP VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTATER ELLER TAPER SOM LIGER TIL DINE VISNINGER. Innføring Utviklet av Larry Connors er RSI-strategien for 2 år en gjennomsiktig handelsstrategi designet for å kjøpe eller selge verdipapirer etter en korrigerende periode. Strategien er ganske enkel. Connors foreslår å se etter kjøpsmuligheter når 2-års RSI beveger seg under 10, som anses å være dypt oversold. Omvendt kan forhandlere lete etter kortsiktige muligheter når 2-års RSI beveger seg over 90. Dette er en ganske aggressiv kortsiktig strategi designet for å delta i en pågående trend. Det er ikke laget for å identifisere store topper eller bunner. Før du ser på detaljene, merk at denne artikkelen er utformet for å utdanne chartister om mulige strategier. Vi presenterer ikke en frittstående handelsstrategi som kan brukes rett ut av boksen. I stedet er denne artikkelen ment å forbedre strategienes utvikling og forfining. Det er fire trinn til denne strategien, og nivåene er basert på sluttkurs. Først identifiserer du den store trenden ved hjelp av et langsiktig glidende gjennomsnitt. Connors taler for 200-dagers glidende gjennomsnitt. Den langsiktige trenden er oppe når en sikkerhet er over sin 200-dagers SMA og ned når en sikkerhet er under sin 200-dagers SMA. Traders bør se etter kjøpsmuligheter når de over 200-dagers SMA og selges muligheter når de er under 200-dagers SMA. For det andre, velg et RSI-nivå for å identifisere kjøp eller salgsmuligheter innenfor den større trenden. Connors testet RSI nivåer mellom 0 og 10 for kjøp, og mellom 90 og 100 for salg. Connors fant at avkastningen var høyere ved kjøp på en RSI-dypp under 5 enn på en RSI-dypp under 10. Med andre ord, den lavere RSI dyppet, jo høyere avkastning på etterfølgende lange stillinger. For korte stillinger var avkastningen høyere ved salg-kort på en RSI-bølge over 95 enn på en bølge over 90. Med andre ord, jo mer kortsiktig overkjøp sikkerheten, desto større blir den etterfølgende avkastningen på kort posisjon. Det tredje trinnet innebærer den faktiske kjøps - eller salgs-kort ordre og tidspunktet for plasseringen. Chartister kan enten se på markedet nært hold og etablere en posisjon like i nærheten eller etablere en stilling på neste åpne. Det er fordeler og ulemper for begge tilnærminger. Connors taler for den nært nærliggende tilnærmingen. Kjøper like før de nærme handlerne er til nåde for neste åpne, noe som kan være med et gap. Tydeligvis kan dette gapet forsterke den nye posisjonen eller umiddelbart forringe en ugunstig prisbevegelse. Venter på åpningen gir handelsmenn mer fleksibilitet og kan forbedre inngangsnivået. Det fjerde trinnet er å sette utgangspunktet. I sitt eksempel ved hjelp av SampP 500, forplikter Connors å forlate lange stillinger på et trekk over 5-dagers SMA og korte stillinger på et trekk under 5-dagers SMA. Dette er tydeligvis en kortsiktig handelsstrategi som vil produsere raske utganger. Chartister bør også vurdere et stoppested eller bruke den parabolske SAR. Noen ganger tar en sterk trend seg, og etterfølgende stopp vil sikre at en posisjon forblir så lenge trenden strekker seg. Hvor er stoppene Connors foreslo ikke å bruke stopp. Ja, du leser riktig. I sin kvantitative testing, som involverte hundretusenvis av handler, fant Connors at stopper faktisk skade prestasjon når det gjelder aksjer og aksjeindekser. Selv om markedet faktisk har en oppadgående drift, kan ikke bruk av stopp resultere i store tap og store treff. Det er et risikabelt forslag, men igjen er handel et risikabelt spill. Chartister må bestemme seg selv. Handelseksempler Tabellen nedenfor viser Dow Industrials SPDR (DIA) med 200-dagers SMA (rød), 5-årig SMA (rosa) og 2-årig RSI. Et bullish signal oppstår når DIA er over 200-dagers SMA og RSI (2) beveger seg til 5 eller lavere. Et bearish signal oppstår når DIA er under 200-dagers SMA og RSI (2) beveger seg til 95 eller høyere. Det var syv signaler over denne 12-måneders perioden, fire bullish og tre bearish. Av de fire bullish signalene flyttet DIA høyere tre av fire ganger, noe som betyr at disse kunne ha vært lønnsomme. Av de tre bearish signalene, flyttet DIA lavere bare en gang (5). DIA flyttet over 200-dagers SMA etter bearish signals i oktober. En gang over 200-dagers SMA, flyttet 2-periode RSI ikke til 5 eller lavere for å produsere et annet kjøpssignal. Så langt som en gevinst eller tap, vil det avhenge av nivåene som brukes for stopp og fortjeneste. Det andre eksemplet viser Apple (AAPL) trading over sin 200-dagers SMA for det meste av tidsrammen. Det var minst ti kjøpssignaler i denne perioden. Det hadde vært vanskelig å forhindre tap på de første fem fordi AAPL sikkede seg lavere fra slutten av februar til midten av juni 2011. De andre fem signalene gikk mye bedre da AAPL sikte seg høyere fra august til januar. Ser på dette diagrammet, er det klart at mange av disse signalene var tidlige. Med andre ord flyttet Apple til nye nedturer etter det opprinnelige kjøpesignalet, og deretter gjenvunnet. Som med alle handelsstrategier er det viktig å studere signaler og se etter måter å forbedre resultatene på. Nøkkelen er å unngå kurvepassing, noe som reduserer oddsen for suksess i fremtiden. Som nevnt ovenfor kan RSI (2) strategien være tidlig fordi de eksisterende bevegelsene ofte fortsetter etter signalet. Sikkerheten kan fortsette høyere etter at RSI (2) stiger over 95 eller lavere etter at RSI (2) faller under 5. I et forsøk på å avhjelpe denne situasjonen, bør kartleggere lete etter en slags anelse om at prisene faktisk har reversert etter RSI (2) treffer sin ekstreme. Dette kan innebære lysestake analyse, intradag diagram mønstre, andre momentum oscillatorer eller til og med tweaks til RSI (2). RSI (2) stiger over 95 fordi prisene går opp. Etablere en kort posisjon mens prisene går opp kan være farlig. Diagrammer kan filtrere dette signalet ved å vente på RSI (2) for å flytte tilbake under midtlinjen (50). På samme måte når en sikkerhet handler over sin 200-dagers SMA og RSI (2), beveger seg under 5, kan kartleggere filtrere dette signalet ved å vente på RSI (2) å bevege seg over 50. Dette ville signalere at prisene faktisk har gjort en slags kort - term sving. Tabellen over viser Google med RSI (2) signaler filtrert med et kryss av midtlinjen (50). Det var gode signaler og dårlige signaler. Legg merke til at salgssignalet fra oktober ikke trådte i kraft fordi GOOG var over 200-dagers SMA da RSI flyttet under 50. Merk også at hull kan forårsake kaos på handelen. Mellom juli, midten av oktober og midten av januar var det hull i løpet av inntjeningssesongen. Konklusjoner RSI (2) - strategien gir handelsmenn en sjanse til å delta i en pågående trend. Connors sier at handelsmenn bør kjøpe tilbakekoblinger, ikke breakouts. Omvendt bør handelsmenn selge oversold bounces, ikke støtte pauser. Denne strategien passer med hans filosofi. Selv om Connors039-tester viser at det stopper vondt, ville det være forsiktig for handelsmenn å utvikle en exit - og stoppstrategi for ethvert handelssystem. Traders kan gå ut lenge når forholdene blir overkjøpt eller angi et stoppested. På samme måte kan handelsmenn gå ut av shorts når forholdene blir oversold. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling. Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SampP 500 med RSI (2). Nedenfor er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn. RSI (2) Kjøp Signal:
No comments:
Post a Comment