Teknisk analyse, studier, indikatorer: VMA (volumflytende gjennomsnitt) MarketVolume17439s teknologi for visning og presentasjon av intradagvolum og volumbaserte tekniske indikatorer er beskyttet av lov om opphavsrett og patent. Uautorisert distribusjon eller reproduksjon av proprietære teknologier vil bli straffet i så høy grad som mulig under loven. Om: Om grunnleggende tekniske indikatorer og studier som brukes i teknisk analyse og på lagerdiagrammer. Beskrivelse Et volum glidende gjennomsnitt (VMA) representerer gjennomsnittlig volum generert over en gitt tidsperiode. For eksempel representerer en 9-periode VMA det gjennomsnittlige volumet som er produsert i løpet av de siste 9 periodene, inkludert den nåværende linjen. Volume Moving Average Simple (VMA) - Gjennomsnittlig volum over et spesifisert antall perioder Volum Moving Average Exponential (VMAe) - gjelder vektningsfaktorer for å redusere lagringen i enkle bevegelige gjennomsnitt. Teknisk analyse VMAer brukes til å observere volumendringer over tid og har en utjevningseffekt på kortsiktige volumstiger. En stigende VMA indikerer at et større enn vanlig antall aksjer har skiftet hender - uansett grunn (grådige kjøpere, panikk selgere, etc.). Vesentlige volumstrømmer går ofte før trendendringer på indeksene. Jo høyere en VMA39s periode, desto mer vil det ha en tendens til å glatte ut volumpistene. På denne måten vil bruken av en høy periode VMA sikre at bare de større volumstrømene reflekteres. Langsiktige VMAer - også kalt langsomme VMAer - brukes til å markere langsiktige overspenninger i volumproduksjon. Hvis det er betydelig nok, forutsetter slike volumstrømmer ofte langsiktige trendomkastninger på en indeks. Kortere periode VMAer - også kalt raske VMAer - brukes til å markere kortsiktige volumstrømninger, ofte før de kortsiktige trendendringer. Nedenfor har vi et lagerdiagram hvor rask og langsom volum glidende gjennomsnitt brukes på SPY-lagervolum. Sammenligning av disse to VMAene bidrar til å gjenkjenne perioder når et sikkerhetsvolum er under eller over lengre siktens gjennomsnittlige volum. Selv om det er mange volumbaserte tekniske indikatorer som bruker VMAer i beregningene, gir selv enkel visuell analyse av to volum glidende gjennomsnitt det mulig å se perioder med unormal handelsaktivitet som vanligvis skyldes panikksalg eller grådig kjøp, og som vanligvis er notert på slutten av up-trends og down-trends respektfully. Figur 1: SPY-lager med volum MAs Formel og beregninger Volum Moving Gjennomsnitt beregnes som gjennomsnitt av volumlestninger over spesifisert periode: VMA Volum (1) Volum (2). Volum (n-1) Volum (n) n Opphavsrett 2004 - 2017 Fremhev Investeringsgruppe. Alle rettigheter reservert. Dette materialet kan ikke bli publisert, kringkastet, omskrevet eller omfordelt. Våre sider blir kontinuerlig skannet. Hvis vi ser at noe av innholdet vårt er publisert på et annet nettsted, vil vår første handling være å rapportere dette nettstedet til Google og Yahoo som nettside for nettsøppel. Ansvarsfraskrivelse Personvern 169 1997-2017 MarketVolume. Alle rettigheter reservert. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. Alle rettigheter reservert. Teknisk analyse: Flytende gjennomsnitt De fleste diagrammønstre viser mye variasjon i prisbevegelsen. Dette kan gjøre det vanskelig for forhandlere å få en ide om en generell trend i sikkerheten. En enkel metode handelsmenn bruker for å bekjempe dette er å bruke bevegelige gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt er gjennomsnittsprisen på en sikkerhet over en viss tid. Ved å tegne en sikkerhets gjennomsnittspris, blir prisbevegelsen utjevnet. Når de daglige fluktuasjonene er fjernet, er handelsmenn bedre i stand til å identifisere den sanne trenden og øke sannsynligheten for at det vil fungere i deres favør. (For å lære mer, les veiledning av Moving Averages.) Typer av bevegelige gjennomsnitt Det finnes en rekke ulike typer bevegelige gjennomsnitt som varierer i måten de beregnes på, men hvordan hvert gjennomsnitt tolkes forblir det samme. Beregningene varierer bare med hensyn til vekten som de legger på prisdata, som skifter fra likevekt av hvert prispunkt til mer vekt legges på nylige data. De tre vanligste typene av bevegelige gjennomsnitt er enkle. lineær og eksponentiell. Simple Moving Average (SMA) Dette er den vanligste metoden som brukes til å beregne det bevegelige gjennomsnittet av priser. Det tar bare summen av alle de siste sluttkursene over tidsperioden, og fordeler resultatet med antall priser som brukes i beregningen. For eksempel i et 10-dagers glidende gjennomsnitt blir de siste 10 sluttkursene lagt til sammen og deretter delt med 10. Som du kan se i figur 1, kan en forhandler gjøre gjennomsnittet mindre responsivt til å endre priser ved å øke tallet av perioder som brukes i beregningen. Å øke antall tidsperioder i beregningen er en av de beste måtene å måle styrken til den langsiktige trenden og sannsynligheten for at den vil reversere. Mange individer hevder at bruken av denne typen gjennomsnitt er begrenset fordi hvert punkt i dataserien har samme innvirkning på resultatet uavhengig av hvor det forekommer i sekvensen. Kritikerne hevder at de nyeste dataene er viktigere, og derfor bør den også ha høyere vekting. Denne typen kritikk har vært en av de viktigste faktorene som fører til oppfinnelsen av andre former for bevegelige gjennomsnitt. Lineærvektet gjennomsnitt Denne glidende gjennomsnittlige indikatoren er minst vanlig ut av de tre og brukes til å løse problemet med likevekt. Det lineære vektede glidende gjennomsnittet beregnes ved å ta summen av alle sluttkursene over en bestemt tidsperiode og multiplisere dem med datapunktets posisjon og deretter dividere med summen av antall perioder. For eksempel, i et fem-dagers lineært vektet gjennomsnitt, blir dagens sluttkurs multiplisert med fem, gårdager med fire og så videre til den første dagen i perioden er nået. Disse tallene legges deretter sammen og deles av summen av multiplikatorene. Eksponentiell flytende gjennomsnitt (EMA) Denne flytende gjennomsnittlige beregningen bruker en utjevningsfaktor for å legge høyere vekt på de siste datapunktene, og betraktes som mye mer effektivt enn det lineære vektede gjennomsnittet. Å ha en forståelse av beregningen er vanligvis ikke nødvendig for de fleste handelsfolk fordi de fleste kartleggingspakker gjør beregningen for deg. Det viktigste å huske om det eksponentielle glidende gjennomsnittet er at det er mer responsivt på ny informasjon i forhold til det enkle glidende gjennomsnittet. Denne responsen er en av de viktigste faktorene til hvorfor dette er det bevegelige gjennomsnittet mellom mange tekniske handelsfolk. Som du ser i figur 2, øker en 15-årig EMA og faller raskere enn en 15-årig SMA. Denne lille forskjellen virker ikke så mye, men det er en viktig faktor å være klar over siden det kan påvirke avkastningen. Større bruksområder for bevegelige gjennomsnitt Gjennomsnittlig flytteverdi brukes til å identifisere gjeldende trender og trendoverganger, samt å sette opp støtte - og motstandsnivåer. Flytende gjennomsnitt kan brukes til å raskt identifisere om en sikkerhet beveger seg i en opptrinn eller en nedtrengning avhengig av retningen av det bevegelige gjennomsnittet. Som du ser i figur 3, når et bevegelige gjennomsnittspunkt går oppover og prisen er over det, er sikkerheten i en opptrinn. Omvendt kan et nedovergående glidende gjennomsnittspris med prisen nedenfor benyttes til å signalere en downtrend. En annen metode for å bestemme momentum er å se på rekkefølgen til et par bevegelige gjennomsnitt. Når et kortsiktig gjennomsnitt er over et langsiktig gjennomsnitt, er trenden oppe. På den annen side signalerer et langsiktig gjennomsnitt over et kortere sikt gjennomsnitt en nedadgående bevegelse i trenden. Flytte gjennomsnittlige trendrendringer er dannet på to hovedveier: når prisen beveger seg gjennom et bevegelig gjennomsnitt og når det beveger seg gjennom bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Det første vanlige signalet er når prisen beveger seg gjennom et viktig bevegelige gjennomsnitt. For eksempel, når prisen på en sikkerhet som var i en opptrinn, faller under et 50-års glidende gjennomsnitt, som i figur 4, er det et tegn på at opptrenden kan vende seg. Det andre signalet om en trend reversering er når et bevegelige gjennomsnitt krysser gjennom en annen. For eksempel, som 15-dagers glidende gjennomsnitt krysser over det 50-dagers glidende gjennomsnittet, er det et positivt tegn på at prisen vil begynne å øke. Hvis periodene som brukes i beregningen er relativt korte, for eksempel 15 og 35, kan dette signalere en kortsiktig trendomkastning. På den annen side, når to gjennomsnitt med relativt lange tidsrammer krysse over (f. eks. 50 og 200), brukes dette til å foreslå en langsiktig endring i trenden. En annen viktig måte å bevege gjennomsnitt på er å identifisere støtte - og motstandsnivåer. Det er ikke uvanlig å se en lager som har fallet, stoppe nedgangen og bakoverretningen når den treffer støtten til et stort bevegelige gjennomsnitt. En bevegelighet gjennom et stort bevegelige gjennomsnitt blir ofte brukt som et signal fra tekniske handelsfolk om at trenden er omvendt. For eksempel, hvis prisen går gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt i en nedadgående retning, er det et signal om at opptrenden reverserer. Flytte gjennomsnitt er et kraftig verktøy for å analysere trenden i sikkerhet. De gir nyttige støtte - og motstandspunkter og er veldig enkle å bruke. De vanligste tidsrammer som brukes når du lager glidende gjennomsnitt er 200-dagers, 100-dagers, 50-dagers, 20-dagers og 10-dagers. 200-dagers gjennomsnittet antas å være et godt mål for et handelsår, et 100-dagers gjennomsnitt på et halvt år, et 50-dagers gjennomsnitt på kvart i året, et 20-dagers gjennomsnitt på en måned og 10 - dags gjennomsnitt på to uker. Flytte gjennomsnittsverdier hjelper tekniske handelsfolk til å glatte ut noe av støyen som finnes i daglige prisbevegelser, noe som gir handelsmenn et tydeligere bilde av prisutviklingen. Så langt har vi vært fokusert på prisbevegelse, gjennom diagrammer og gjennomsnitt. I neste avsnitt, se nærmere på andre teknikker som brukes til å bekrefte prisbevegelser og mønstre. Volumvektet eksponentiell flytende gjennomsnitt (V-EMA) og retningsretningsindikatoren Vi samler pris - og volumdata for enkelte aksjer (eller fond), for de siste N dager, nemlig: (P 1. V 1), (P 2. V 2), (P 3. V 3). (PN. VN) og beregne med denne informasjonen: Num (Nå) EMA for siste N-verdier av (Volum) (Den) (Den) EMA av de siste N-verdiene av (Volum) Det forklarer ikke hvordan du skal beregne dem Tålmodighet . I morgen, når vi har fått prisen, P N1. og volum, v n1. Vi beregner: og Num og Den står for Numerator og Neminator, henholdsvis 945 1 - 2 (N 1), slik at for N 14 (en 14-dagers V-EMA) wed har 945 1 - 215 0,867 For å starte denne prosedyren vi har en masse priser og volumer) Vi bruker bare Num (nå) (1 - 945) Volum x Pris og Den (Nå) (1 - 945) Volum Deretter bruker vi Magic Formula. Eksempel OK, antar at sluttkurs og volum er 23,50 og 5,250,9, i tusenvis av aksjer som handles. Anta videre, som jobbet med et 14-dagers glidende gjennomsnitt, så 945 0.867. og nå (1-0.867) (5,250.9) 698.37 så V-EMA (nå) Num (nå) Den (nå) 16412698.37 23.50 dermed. Men det er bare dagens pris Jeg er glad for at du la merke til. Vi må imidlertid ha en startverdi for Num og Den. I morgen antar vi at vår pris og volum er 24,50 og 1,477,8 kilo aksjer, så nå bruker vi Magic Formula: Og så videre. og så videre. Ikke sant. Når vi fortsetter, genererer vi et volumvektet eksponentielt flytende gjennomsnitt og. Er det hva du er etter A Volumvektet. Vi vil. uh. ikke akkurat. Var virkelig etter en volumvektet retningsbevegelsesindikator (DMI). Jeg har glemt hva det er. Deretter går du tilbake og leser teknisk analyse ting. I et nøtteskall beregner vi imidlertid en sekvens av Bull Points og Bear Points (avhengig av økningen i daglige høyder sammenlignet med reduksjonene i daglige nedturer), og vi beregner deretter eksponentielle flytende gjennomsnitt (EMA) for disse to sekvensene av Bull og Bear poeng, kaller disse EMA s DMI og DMI - og vi blir begeistret når DMI stiger over DMI - fordi vi forventer at aksjen skal ta av. så vi ser på forskjellen deres: ADX (DMI) - (DMI-) slik at. Jeg beklager at jeg spurte. Vi ønsker å vurdere forskjellen mellom den vanlige, hagesortede DMI og volumvektede versjonen, som velkaller VDI. Vurder følgende diagrammer, hvor gjorde DMI-tingen. ignorerer omfanget av handler: Legg merke til at ADXen ble dypt negativ i midten av mai. Kanskje det er starten på en nedgang. Kanskje vi burde selge. Kanskje vi burde bekymre oss. Denne dipen følger imidlertid en periode med lavt volum (se øvre venstre diagram). Hadde vi tatt med volumet i våre beregninger. Du mener, bruk VDI og VDI - og VDX (VDI) - (VDI-) i stedet for. Ikke forstyrre. Hvis vi inkluderer Volum. vi finner følgende: og nå, hvis vi eier aksjen, var det lykkelige. Lageret, vi tror, vil raskt gjenopprette. Men det kan gå den andre veien. Jeg mener. Ja, det kan gå den andre veien. Inkludert volumet kan gjøre deg veldig nervøs. For eksempel, heres en annen lager. Uten å bruke volumvekting (men bare standard DMI), går ADX ikke negativt tidlig i mai. Men hvis vi inkluderer volumet, går VDX negativt. for en uke eller så. Så hva moralsk av denne historien Den moralske antar vi at vi bør tenke på å kjøpe (eller selge) bare når VDX går positivt (eller negativt) med betydelig beløp. Hva er signifikant Hmmm. godt spørsmål. Id foreslår å bruke da vi får en prosentandel og vi må slappe av med mindre VDX steg over, si 30 eller falt under, si -30: Så hvis jeg ser VDX-dråpen til -15, som i diagrammet ovenfor, går jeg bare tilbake å sove. Det er et regneark du kan spille med. Du kan velge ADX eller Volumvektet VDX. Det ser slik ut: Bare RIGHT - klikk på bildet for å laste ned. ZIP d regnearket. I mellomtiden, heres noen VDX s (i motsetning til ADXer) å tenke: Og for en endring av tempo (fordi det ikke er ingen volum tall for denne indeksen), ADX for Nasdaq, nedenfor: Men hva med den store fall i NAZ, i fjor Ok, heres et bilde for det: Så, det ser ut som ADX forventet dråpen. sorta. hvis vi blir begeistret for en 30 dråpe. Tror du på denne tekniske analysen? Vel. uh. ikke egentlig. For eksempel, ville dette ADX-stoffet ha holdt deg ut av Nasdaq, for hele året 2000 Godt spørsmål. la oss se. Anta at vi har 1000 investert i Nasdaq, i januar 2000, og vi ser ADX. Når det faller under -30, selger vi alt, legger pengene under en pute og venter. Når ADX går over 30, kjøper vi tilbake og forblir inntil det faller under -30 igjen. Ser ut som om du gjorde 12,9 for året mens NAZ droppet. hva over 40. Ja, men legg merke til at jeg solgte i mars og holdt kontanter til slutten av mai. Jeg kjøpte også inn igjen, en gang i slutten av august, og kom ut senere da ADX falt fra 30 til -30 i omtrent en uke eller så. og jeg mistet penger Så, tror du på denne tekniske analysen. Vel. uh. ikke egentlig. Så, gjett hva lager vi burde bekymre deg for, nå, 27. mai 2001 Hvor mange gjetninger får jeg Pfizer Er du sikker på? Spør meg om igjen om en uke eller tre. Heres en nyere Pfizer. Aha Så din forutsigelse er elendig. Ya vinne noe. Du mister noe. Men er VDX. volumvektede ting, virkelig bedre enn ADX. Uh. La oss prøve det på noe lager som har eksistert en stund, som kanskje. Hva med General Electric. Det har vært rundt siden DOW hadde bare et dusin aksjer og Id si det. Ok, heres, hva gjør du: I slutten av hver uke merker vi på de åpne, høye, lave og lukkede prisene for den uken. Ved å bruke gjennomsnittet av disse fire prisene, (OpenHighLowClose) 4, beregner vi 4-ukers VDX. Hvis VDX stiger over 30, kjøper vi aksjen ved neste uker Åpningspris. Hvis VDX faller under -30, selger vi aksjen ved neste uker Åpningspris og stikker pengene inn i pengemarkedet, til 2 per år. Til høyre, sluttresultatet (fra jan85 til juni01) Nedenfor, noen nærbilder, hvor de dårlige punktene indikerer bytte mellom aksjemarkedet og pengemarkedet: Så hva var den årlige gevinsten for. For GE var den årlige gevinsten fra jan85 til juni01 20,0 og for vdx var den 23,1. Hva med ADX. Hva om du bare ignorerte volumet for ADX var den årlige gevinsten om lag 22,9. Big deal Aah. men hvis du hadde 100K investert i de årene, gjør det en forskjell på over 100 000 i din endelige portefølje - hvis du brukte VDX i stedet for ADX - fra 2,9 til 3,0 M og det er viktig, eh Og hvis vi bare gjorde en buy - og hold sammen med GE-aksjen, vi har ca 2M innen juni01. Det 4-ukers gjennomsnitt. Er det det beste tallet Og det 30 figuren - hva med. 30 er opp til deg. Jeg kaller det roparameteren. Du vil ha ro Velg - 100, slapp av, gjør ingenting. Du trenger adrenalinrush Velg - 5. Aha Så du så på de historiske dataene og valgte parametrene, som 4 uker og 30. slik at VDX ser bra ut. Uh, man må bruke historiske data for hver bestand for å kunne måle passende parametere for den aktuelle aksjen. Jeg mener, ikke alle aksjer oppfører seg på samme måte. Noen er mer flyktige. Noen er. Mumbo Jumbo. Dessuten ignorerer du kostnadene ved handel og hva med lengre tidsforbruk og. Og hvis du ignorerte volumet og bare brukte ADX. Den årlige gevinst ville ha vært. uh. 17,0, men jeg må si at det er mer fornuftig å inkludere volumet. Tross alt er aksjekursene knyttet til et høyere volum sikkert viktigere enn aksjekursen når bare noen få aksjer handler. Det er vanligvis flere involverte personer. Volumveide priser gir oss et estimat av gjennomsnittsprisen som er betalt for en aksje. Å bruke prisen alene, er som å si størrelsen på en bil - ignorere bilens vekt - at bare størrelsen alene vil avgjøre hvor mye kraft som kreves for å flytte bilen. Det er som å si det. For gyrfalcon og andre Nortel - og XIU-overvåkere: MERK: Det finnes et enkelt regneark. Du skriver bare inn aksjesymbolet, klikker på en knapp (mens du er koblet til nettverket), og den laster ned de aktuelle dataene og plotter VDX (thanx til Ron M). Regnearket ser slik ut. For å laste ned regnearket, HØYRE - klikk HER og lagre mål eller lagre kobling. Volum Oscillatorer i teknisk analyse Volumbasert teknisk analyse Volum Oscillator Om: Bruke volumoscillatorer i teknisk analyse for å analysere volum og evaluere volumstrømmer. Spotting perioder volum øker som kan forklares som handlinger av quotbig moneyquot. Volumoscillatoren måler forholdet mellom 2 volum-bevegelige gjennomsnitt (VMA), som viser divergensen mellom to 2 VMAer med forskjellige innstillinger. Vi kaller den kortere termen VMA, den kvadratiske VMAquot (VMA1 på IV-diagrammet), den langsiktige VMA kalles quotslow VMAquot (VMA2 på IV-diagram). Formuleringen for beregning av volumoscillatoren er: Volumoscillator Fast VMA - Slow VMA Følgelig kan en prosentvis volumoscillator (PVO) avledes fra formelen ovenfor. Den beregnes som følger: PVO (Fast VMA - Slow VMA) Slow VMA VMA i seg selv viser gjennomsnittlig volum over en bestemt tidsramme. Ved å beregne og kartlegge forskjellen mellom en langsom og rask VMA, kan du bestemme i hvilken grad den raske VMA handler over eller under den langsomme VMA. Dette gir en indikasjon på intensiteten av kortsiktig handelsaktivitet i forhold til den gjennomsnittlige handelsaktiviteten over en lengre tidsperiode. Anta at 17. juni 2005 analyserer du SampP 500-indeksen ved hjelp av en 1-dagers VMA som den raske VMA og en 10-dagers VMA som den langsomme VMA. Anta at du finner ut at: 1-dagers VMA har en verdi på 2.394.012 K aksjer 10-dagers VMA har en verdi på 1 780 324 K aksjer Volumoscillator (110) er 613 688 K og PVO-verdien er 34,5. Ved å se på volumoscillatorverdier kan du konkludere med at handelsaktiviteten på SampP 500 17. juni overgikk den gjennomsnittlige handelsaktiviteten som ble etablert de siste 10 dagene med 34,5. Den 17. juni fikk SampP 500 0,78. Som følge av volumbølge under prisforløpet som ble sett på den dagen, fortsatte SampP 500 å senke med nesten 2 i løpet av de neste dagene. Volumoscillatoren tillater en matematisk evaluering av volumstrømmer. Ved hjelp av dette verktøyet kan du måle hvilken innvirkning en volumstrøm kan ha på markedet. Store positive oscillatorverdier er indikative for signifikante volumstrømmer. Hvis slike volumstrømmer oppstår mens en indeks trender høyere, er de ved vår definisjon quotbuying volum surgesquot. Omvendt, hvis slike volumstrømmer vises under et bearish marked, kalder vi dem quotselling volum surgesquot (for ytterligere detaljer om disse definisjonene, se vår kartskole). Ved å analysere tilsvarende volumoscillatorverdier kan handelsmenn vurdere i hvilken grad en bestemt bølge vil påvirke markedet - over kort, mid og lang sikt. Tabellen under viser et eksempel på en intradagvolumoscillator. To VMAer sammenlignes: en 15 minutters VMA som den raske VMA, og en 1-dagers VMA som den langsomme VMA. Figur 1: Eksempel på en intradagvolum-oscillator. SampP 500-indeksen. 22. april 2005. 15 minutters rask VMA 1-dagers sakte VMA. Eksemplet ovenfor viser tydelig hvordan toppverdien til volumoscillatoren tilsvarer det punktet som indeksen reverserer sin trend fra ned til opp. PVO-verdien gir en indikasjon på størrelsen på en bestemt volumstrøm. I utgangspunktet viser det hvor høyt 15-minutters VMA økte i forhold til det daglige gjennomsnittlige volumet (1-dagers VMA). Du kan også se dette på våre vanlige volumdiagrammer, men fordi hver dags gjennomsnittlige volumutgang varierer, er det vanskelig å evaluere volumstrømninger eller å sammenligne dem med økninger i fortiden. Fordelen med PVO-verdien er at den kan sammenlignes - den representerer en prosentverdi. Ved å bruke PVO Quotes. Du kan analysere volumstrømmer i fortiden, etablere kritiske PVO-verdier der trenden mest sannsynlig er å reversere (over ulike tidsrammer), og bygge et handelssystem som passer best til din handelsstil. For å studere volumstrømmer over ulike tidsrammer, anbefaler vi følgende VMA-innstillinger. Vær oppmerksom på at innstillingene også kan variere avhengig av din personlige handelsstil: Tabell 1: Anbefalte VMA-innstillinger Før du bruker volumoscillatoren som handelsindikator, foreslår vi at du bla gjennom diagramoversikten. Dette vil hjelpe deg med å bestemme de beste innstillingene for både den raske og den langsomme VMA, og det vil hjelpe deg med å fastslå hvilke PVO-nivå trendendringer som mest sannsynlig vil forekomme. Et eksempel for å illustrere ovenstående: Anta at en næringsdrivende foretar 1 - 2 handler per uke. Han eller hun kunne bruke en 1-dagers og en 10-dagers VMA og definere et PVO-varslingsnivå på 20. Hvis denne forhandleren ser en volumstrøm på et 15-dagers diagram og en PVO på (110) - noe som betyr den raske VMA (dvs. 1-dagers) VMA handler 20 over den langsomme (dvs. 10-dagers) VMA - det er en god sjanse for at markedet snart vil reversere sin nåværende trend, i hvert fall på kort sikt. NESTE: Balansevolum Copyright 2004 - 2017 Marker Investments Group. Alle rettigheter reservert. Dette materialet kan ikke bli publisert, kringkastet, omskrevet eller omfordelt. Våre sider blir kontinuerlig skannet. Hvis vi ser at noe av innholdet vårt er publisert på et annet nettsted, vil vår første handling være å rapportere dette nettstedet til Google og Yahoo som nettside for nettsøppel. Ansvarsfraskrivelse Personvern 169 1997-2017 MarketVolume. Alle rettigheter reservert. SV1 169 1997-2017 MarketVolume. Alle rettigheter reservert.
No comments:
Post a Comment